已实现--
├卖出--
├分红--
└税--
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浮盈--
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总收益--
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浮盈贡献率--
浮盈仓位比--
最大回撤
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计算公式:(峰值 NAV − 当前 NAV) ÷ 峰值 NAV × 100%
说明:账户资产相对 NAV 峰值的回落幅度,数值越大回撤越深
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年化波动率
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计算公式:日收益率标准差 × √252 × 100%
说明:衡量资产价格波动程度,数值越大风险越高
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夏普比率
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计算公式:(年化收益率 − 无风险利率 2%) ÷ 年化波动率
说明:每承担一单位风险获得的超额收益,越高说明风险调整后表现越好
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卡尔玛比率
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计算公式:年化收益率 ÷ 最大回撤
说明:回撤降低后自动变大,不反映新增收益
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VaR (95%)
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计算公式:日收益率升序排列第 5% 分位值 × 100%
说明:95% 置信度下日最大可能亏损,数值越小风险越低
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| # |
股票 |
代码 |
贡献额 |
贡献占比 |
当前持仓 |
当前市值 |
当前盈亏 |
收益率 |
| 数据加载中... |
| 合计 (0 只) |
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